Главная О компании Контакты Карта  
Логин:   Пароль:  
 
Интернет трейдинг: программы для трейдеров, автоматизация трейдинга, торговые стратегии, интрадей трейдинг, удаленный компьютер, виртуальный сервер, VPS, Virtual Private Server TraderExplorer

Программа для интернет-трейдинга

Скальпинг и роботы

Демо-версия

Прогнозы и консультирование
Skip Navigation Links.

Первые опционные сделки (запись семинара 15 декабря 2012 г.)


15 декабря 2012 года прошел семинар посвященный торговле опционными контрактами для начинающих. В рамках семинара рассматриваются темы:

  1. Название опционов
  2. Использование опционов для получения прибыли при росте цены базового актива
  3. Использование опционов для получения прибыли при падении цены базового актива

В семинар не вошли такие темы как сбор данных и их изучение.

Кодировка месяцев в названии опционных контрактов скачать...

Презентация в формате PowerPoint скачать...


Автор статьи: Никифоров Ян 

Комментарии к статье

21.03.2013

Alex С

купил 2 месяца назад CALL-опцион, а сейчас хочу продать. А кто у меня покупает?

21.03.2013

Никифоров Ян

Покупают и продают опционы спекулянты или инвесторы (не биржа). Полная аналогия с фьючерсным контрактом, кто его покупает и зачем мы вряд ли узнаем главное, чтобы он (покупатель или продавец) был в окне котировок (стакане).

21.03.2013

Alex С

Цена такого опциона формируется мною или она берется из доски опционов?

21.03.2013

Никифоров Ян

Цена рассчитывается по математическим формулам, опираясь на изменение цены базового актива. Говоря иначе, цена опциона целиком и полностью зависит от цены базового актива (фьючерса). В доске опционов, да вообще в программе QUIK эта цена называется – теоретическая цена опциона.

21.03.2013

Alex С

Может ли быть такая ситуация, что я не смогу продать его?

21.03.2013

Никифоров Ян

Возможно, что такая ситуация может случиться, когда по опциону в окне котировок нет адекватных заявок. Этого не стоит бояться, установите свою заявку даже и в пустое окно котировок, главное чтобы цена примерно соответствовала теоретической цене. В таком случае Вашу заявку, скорее всего, исполнят. Не следует бояться не ликвидных опционов, по ним, как правило, работают маркет мейкеры которые отслеживают появившиеся вновь заявки.

21.03.2013

Alex С

Опционы RIM3, экспирация в июне. На доске опционов цена в пунктах ? А как перевести в рубли ?

21.03.2013

Никифоров Ян

Цены фьючерса на Индекс РТС и цены опционов на фьючерс на Индекс РТС измеряются в пунктах. Формула расчета довольно проста, значение в пунктах умножить на коэффициент 0,02 и умножить на курс доллара. Например: опцион стоит 5600 пунктов, значит 5600 умножаем на 0,02 и умножаем на курс доллара (сейчас 30,72) - 3440,64 руб.

06.04.2013

Антон

Спасибо большое за Курс по работе с фьючерсами и опционами.Только благодаря ему разобрался с опционами.Реально Вы Лучший преподаватель.Пожалуиста в таком же формате(популярно)раскажите подробно о ГРЕКАХ.Большая просьба.

08.04.2013

Никифоров Ян

Конечно по грекам нужно проводить отдельный курс (семинар). Правда в ближайшем будущем это вряд ли случиться. Следите за новостями на сайте и на моей странице в Youtube.com.

25.04.2013

Эдуард

Здравствуйте. Воспользовался стратегией из последнего видео "фьючерсы и опционы". Т.е. продал кол и пут на деньгах, определил точки безубыточности (построив графих прибыль\убыток)и купил кол и пут со страйками равными соответствующим точкам. Правильно ли я понимаю? что используя подобные стратегии нужно обязательно дождаться экспирации??

25.04.2013

Никифоров Ян

К сожалению, Эдуард в биржевых стратегиях говорить про строгие правила и обязательства не приходиться. Позицию можно конечно и частично закрывать. Попробуйте протестировать эту стратегию на исторических данных, скажем на годовом или для начала полугодовом интервале. Условия теста в начале срока обращения продали на деньгах и Call и Put, финансовый результат к моменту гашения. Также второе тестирование финансовый результат проданных опционов с хеджированием фьючерсом в точке без убыточности. Сравните результаты, и после появиться ясность и некоторые «основания» для работы по этой стратегии.

05.05.2013

Виктор С.

По доске опционов. Как сильно реал. цена покупки/продажи может отличаться от теор. цены ? Есть ли какие-то правила ?

05.05.2013

Виктор С

Мани-менеджмент (управление капиталом) - есть хорошие видео и много лекций в спот-рынке и на фьючерсах. А вот в опционах - не встречал. Может быть сделаете видео по этой теме ? Тема заинтересует многих

05.05.2013

Никифоров Ян

Теоретическая цена, конечно может сильно отличаться от спроса и предложения: 1 – нет «большой» ликвидности в окне котировок; 2 – теоретическая цена не успевает обновляться в след за изменением рынка. Управление капиталом на рынке опционов делать довольно проблематично в связи с многообразием стратегий работы с инструментом. Акция или фьючерс – нас ждет только два варианта Long или Short. Опционы – помимо Long и Short возможен и процесс хеджирования или построения синтетических моделей, то есть использования опциона в связке с другим инструментом.

10.07.2013

Виктор С.

Зачем торгуют акциями, не могу понять. Есть какие-то преимущества акций перед опционами ? Только дивиденды в конце года или что-то еще ?

10.07.2013

Alex

Кроме опционного аналитика какой софт по анализу опционов посоветуете ? Лучше, конечно, бесплатный

10.07.2013

Никифоров Ян

Висктор С: Торговля опционами спекулятивно заманчива, однако про базовый актив забывать не стоит : ). Фьючерс или опцион на пустоту тоже едва ли возможны, хотя? Alex: С бесплатными, да и с платными программами я мало знаком, основной анализ проводиться в расширенной версии TraderExplorer. Пока к сожалению эта версия не доступна, для частного использования. Для начинающего рекомендую дополнительные расчеты проводить на «бумаге» в Excel.

23.08.2013

Алекс С

Например вот такая ситуация. Фьючерс стоит 10000. Я продал опцион пут по 10000 и купил оцион пут по 9500. Т.е. самый обычный бычий спрэд на путах. До экспирации 2 недели, я сижу жду. Цена ушла до 9800 и вдруг тот кто у меня купил опцион по 10000 решил его закрыть ! Это значит что ломается моя стратегия ? Что делать ?

26.08.2013

Никифоров Ян

Стратегия не ломается точно. На один проданный опцион Put Вам при его досрочном исполнении на счет зачислят один купленный фьючерс. Стратегия не сломается, а наоборот, считайте Ваш проданный опцион Put при досрочном его исполнении фактически удалось закрыть по цене 0 пунктов. Попробуйте эту стратегию рассчитать на бумаге с различными вариантами событий при неизменности портфеля – купленный опцион Put 9500 и купленный фьючерс.

26.08.2013

Никифоров Ян

Если у Вас на счете проданный опцион и его исполняют до экспирации, то на Ваш счет зачислят фьючерс: проданный Call – проданный фьючерс, проданный Put – купленный фьючерс.

03.09.2013

Виктор С.

Подскажите пожалуйста сайт, где можно взять данные по волатильности (историческая и подразумеваемая)

03.09.2013

Виктор С.

В догонку - для опционов на фортс

09.09.2013

Никифоров Ян

Не совсем понятен вопрос. Волатильность – изменение цен (котировок) в течении времени. Возможно, стоит присмотреться к фьючерсу на Российский рынок волатильности. Базовый актив VX**.

19.09.2013

Алекс С.

Как изменяется волатильность для разных типов опционов при движении базового актива в ту или иную сторону ?

12.02.2014

VS

При планировании позиции где смотреть маржинальные требования для ее открытия ? Софт есть какой-то ? Или сайт где это все можно посчитать ?

12.02.2014

Никифоров Ян

В силу того, что опционных стратегий довольно много поэтому универсального софта найти довольно сложно. Поэтому используем свой опыт и банальные арифметические расчеты. Основные критерии которые дает торговый терминал это: ГО, БГОП и БГОНП.

26.02.2014

Maksimus

Здравствуйте! Как-то разрабатывал свою стратегию, видения рынка т.е. направления(краткосрочка) относительно недельных опционов на индексы... пытался выявлять закономерности в расположении объемов по путам и колам, много интересных моментов находилось..не только уровни крупных объемов, но и как бы предпологая какая стратегия доминирует(спрэды, стрэддлы, стрэнглы..) пытаться двигаться в том же направлении..я конечно понимаю что за этими объемами может и ничего не стоять тупо кто-то хеджируется и.т.д...но вопрос - кто-то занимается таким анализом(может быть Вы) или это пустая трата времени и сил?

26.02.2014

Maksimus

Здравствуйте! Как-то разрабатывал свою стратегию, видения рынка т.е. направления(краткосрочка) относительно недельных опционов на индексы... пытался выявлять закономерности в расположении объемов по путам и колам, много интересных моментов находилось..не только уровни крупных объемов, но и как бы предпологая какая стратегия доминирует(спрэды, стрэддлы, стрэнглы..) пытаться двигаться в том же направлении..я конечно понимаю что за этими объемами может и ничего не стоять тупо кто-то хеджируется и.т.д...но вопрос - кто-то занимается таким анализом(может быть Вы) или это пустая трата времени и сил?

27.02.2014

Никифоров Ян

Точно не пустая трата. На опционных рынках существует такой индекс Call Put Ratio который как раз и показывает соотношение Call и Put опционов. Рассчитывается довольно просто, суммарное количество открытых позиций всех Call и Put опционов. Индекс показывает в каком направлении стоит больше всего участников Long или Short. Единственное такой индекс более реально будет показывать информацию на акции, чем на фьючерсы на них.

26.05.2014

Виктор

В чем отличие ГО покупателя/продавца от БГОНП (базовое г.о. непокрытых опционов) из тек. таблицы параметров опционов в квике ? Если я покупаю опцион то на моем счету блокируется ГО, но какое ?

26.05.2014

Никифоров Ян

ГО покупателя — гарантийное обеспечение для покупателя опциона (расчет в рублях). А вот с ГО продавца не так все однозначно: поскольку биржа считает ГО продовца с покрытым (хеджом фьючерсом) опционом и ГО продавца не покрытым (без хеджа фьючерсом). В итоге и возникает три критерия гарантийного обеспечения: ГО покупателя, БГОП и БГОНП.

29.05.2014

Аноним

Подскажите, например при покупке кола что блокируется на моем счету ? Только ГО или ГО плюс цена кола ?

30.05.2014

Никифоров Ян

При покупке опциона как Call так и Put, блокируется только ГО покупателя, премия не блокируется. Причем обратите внимание на то, что ГО покупателя может быть меньше чем премия опциона, значит и самих опционов можно купить чуть больше - с эффектом плеча. Отсюда может возникнуть уже другие риски.

13.08.2014

Marat

Здравствуйте. Допустим я купил опцион Сall, допустим цена выросла могу ли я зафиксировать прибыль не дожидаясь даты экспирации. И каким образом это сделать?

13.08.2014

Никифоров Ян

Два варианта: 1 вариант (простой) — продать ранее купленный опцион (точно также как акцию или фьючерс) в «стакане» этого опциона. 2 вариант — исполнить ранее купленный опцион, путем обращение к Вашему брокеру.

28.08.2014

Marat

2 вариант — исполнить ранее купленный опцион, путем обращение к Вашему брокеру Как исполнить опцион в квике? Это кнопочка как выглядит?

28.08.2014

Никифоров Ян

Базовой функции в QUIK как таковой нет. У каждого брокера свой механизм, лучше всего позвонить в клиентский отдел.

10.09.2014

Alex

Чему равно ГО по позиции ? Сумме ГО всех опционов входящих в эту позицию ? Или как-то по формуле ?

10.09.2014

Никифоров Ян

Я как правило при расчете их суммирую. Однако не стоит забывать, что если направленность опционов будет разной, скажем - купленный Call и проданный Call с другим страйком или купленный Call и проданный фьючерс, то ГО в таких портфелях будет рассчитываться довольно не просто. В таких случаях я рекомендую, обратиться к практике, открывая портфели не большими лотами, а после анализировать объем ГО.

24.09.2014

Alex

Я так понимаю, что на протяжении времени пока я держу опцион его ГО будет изменяться. Тогда на какую сумму можно открывать позицию ? Есть какие-то рекомендации ?

24.09.2014

Никифоров Ян

ГО на купленный опцион довольно интересная штука. Скажем, опцион стоит 1000 руб., ГО на него 800 руб., если цена опциона вырастет до 2000 руб., значит и ГО поднимется примерно до 1800 руб. Но при этом и по марже Вам на счет зачислят 1000 руб., тем самым будут деньги на ГО. Если цена на опцион пойдет вниз, значит и значение ГО тоже будет уменьшаться. Весь фокус в том, что у нас есть возможность покупать опцион не платя его премию, а внося ГО также как и на фьючерс. Тем самым можно сделать вывод, что опционы можно покупать с эффектом плеча. Однако не стоит забывать, что чем ближе дата поставки, тем более размер ГО будет стремиться к цене опциона.

17.11.2014

Александр

Добрый день Ян! Подскажите пожалуйста что если я купил опцион call по цене допустим 100 пунктов. При попытке продать в квике я вижу в стакане опционы с ценой 999999 что это значит?? Неужели кто-то готов продавать по такой цене? Или просто опцион будет расчитан по стоимости близкой к расчетной, либо я вообще не смогу продать опционы ввиду отсутствия контрагента по сделке!! Помогите разобраться.

17.11.2014

Никифоров Ян

Цена 999999 – при не ликвидном рынке часто можно встретить аномально большие и аномально маленькие цены в стакане, просто не обращайте на них внимания, едва ли такая заявка возможна. В момент поставки опциона или при его исполнении, опцион в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке будет исполнен по расчетной цене. Но при этом рекомендую обратить внимание на теоретическую цену и попробовать поставить заявку близкую к ней.

07.03.2017

Аноним

SUBJ1

Написать комментарий

Ваша подпись:

 

Текст коментария:

Введите цифры:

Captcha



ООО «АйТи План» не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем прогнозе, или в результате инвестиционных решений, принятых на основании данной информации.

Право тиражирования информации, программных средств и документации принадлежит ООО «АйТи План». Копирование документации запрещается без письменного разрешения ООО «АйТи План».

Тэги:

интернет трейдинг автоматизация трейдинга торговые стратегии торговая система трейдера торговая платформа программы для трейдеров торговый робот разработка роботов биржевые роботы робот для торговли на бирже создание торговых роботов механическая торговая система интрадей трейдинг удаленный компьютер виртуальный сервер виртуальный выделенный сервер VPS Virtual Private Server

  Финам.ru  - инвестиционная компания Торговый терминал для профессионального интернет-трейдинга SmartTrade   E-mail: support@itplan.ru
 
  Редизайн сайта: Дилибриум
Ещё информация


Интернет трейдинг: программы для трейдеров, автоматизация трейдинга, торговые стратегии, интрадей трейдинг

Торговая платформа является необходимым средством для интернет-трейдинга. Существуют различные торговые платформы, предназначенные для ведения торговых операций и осуществления технического анализа на международных финансовых рынках в режиме реального времени.

Но каждая торговая платформа должна отвечать определенным требованиям, которые обоснованно предъявляют трейдеры и инвесторы. Торговая платформа должна быть надежна, удобна, практична, мобильна и, конечно, качественна.

Торговый терминал трейдера позволяет ему получать данные в режиме реального времени о ходе торгов на валютной бирже в виде графиков и таблицы финансовых инструментов. Торговая платформа дает возможность трейдеру проводить графический и технический анализ. А торговая система трейдера, которую он тестирует в своем терминале, позволяет использовать торговый робот и приводит его к успеху.

Одно без другого невозможно. Именно торговая платформа позволяет трейдеру отдавать приказы брокеру об открытии и закрытии сделок, установке и снятии ордеров. Посредством торгового терминала трейдер осуществляет учет и контроль операций, получает мировые экономические новости.

Инвестор или трейдер выбирает торговую платформу с учетом своих рыночных предпочтений, амбиций и индивидуальных способностей, ориентируясь на специфику своей торговли. Торговая система трейдера – это не штамп в большинстве случаев. Спросите любого успешного трейдера. Каждый из них много изучал и работал, прежде чем написал свою систему торговли.

Торговая система трейдера разрабатывается порой не один год и тестируется на истории, для чего существуют программы для трейдеров. Именно качественная торговая система трейдера, созданная путем проб и ошибок, позволяет трейдеру оставаться успешным долгие годы, при этом, используя торговый робот.

Стабильность, о которой мечтают многие инвесторы и трейдеры, возможна, и имя ей торговый робот, работе которого способствует отличная торговая система трейдера. Именно для качественной аналитики финансовых рынков созданы программы для трейдеров, которые дают им возможность анализировать различные временные интервалы.

Использовать торговый робот, механическую торговую систему, также возможно лишь после разработки и тестирования торговой системы. Существуют различные программы для трейдеров, которые подходят для тестирования торговых стратегий. Например, Omega Trade Station, простая программа с легким языком программирования, с функцией расчета индикаторов, которые будут использоваться в техническом анализе.

Также для тестирования стратегии рекомендованы программы для трейдеров Metastok, Rumus, Wealth lab и другие. Для чего это все нужно? Для того, что бы в работе использовать торговый робот.

Торговый робот – это механические торговые системы. Но зачем они нужны трейдеру? Какая от них польза? И какие недостатки имеет торговый робот?

Торговый робот – это программа, которая автоматически выставляет и снимает ордера по заложенной в нее логике на основании торговой системы. Также торговый робот может выполнять дополнительные функции на усмотрение автора торговой системы. То есть контролировать выставленные заявки, мониторить сделки, анализировать торговлю, при этом предоставляя графики и отчеты.

Получается, что торговый робот осуществляет автоматическую торговлю, давно ожидаемую и желанную многими трейдерами. Теперь разберемся, какие преимущества нам дает торговый робот?

Несомненный плюс – скорость. Торговый робот способен отслеживать сотни котировок цен и ценных бумаг, мгновенно производит сложнейшие вычисления, быстро принимает решение и выставляет заявки. Человеческому мозгу обработать огромный объем информации за короткое время просто не под силу.

Трейдер, который использует в своей работе торговый робот, имеет явные преимущества перед коллегой, который торгует на финансовом рынке по старинке.

Следующий плюс – точность. Торговый робот не ошибается. Все выходные и входные данные он рассчитывает с математической точностью до тысячных. Торговый робот, выставляя заявку, никогда не промахнется с запятой. Человек от таких ошибок не застрахован.

Торговый робот не подвержен психологическим перепадам настроения и эмоциям. Торговый робот не устает, даже если работает сутки напролет. Торговый робот выдает красивые графики и отчеты в любое нужное вам время.
Видите, торговый робот дает трейдеру огромные преимущества, но минусы тоже есть. Это тема другой статьи.


Анализ и прогноз как инструменты игры на биржах.

Делая прогноз по рынку акций, трейдеры сталкиваются с чувством напряжения при выборе момента активного действия. В таком состоянии “срабатывает” интуитивный подход. Но научный анализ фондового рынка предполагает знание двух методов, которые помогают интуиции трейдера, это фундаментальный и технический анализ рынка акций.

Фундаментальный анализ рынка акций представляет собой метод, при котором прогноз по рынку акций делается на основе подробного ознакомления с показателями путем просмотра отчётов о финансовом состоянии компаний-эмитентов за определённый предшествующий период времени. Изучается на сколько эффективно управляется компания, какое место она занимает среди конкурентов, какие отзывы о ней публикуются и другие показатели, что увеличивает шанс произвести удачный прогноз рынка акций эмитента.

Анализ фондового рынка, как и прогноз по рынку акций методом технического анализа делается только на изучении известных статистических показателей, после чего трейдер и принимает свои решения. Отдать предпочтение одному из методов довольно тяжело, оба они могут использоваться при оценке ситуации, когда анализ фондового рынка должен дать верный прогноз по рынку ценных бумаг. Но своенравность рынка раз за разом даёт понять игрокам, что дающий неизменно успех анализ фондового рынка, это, не более чем фантазия. Прогноз рынка акций, конечно, может привести к длящемуся успеху, но он зависим от целого ряда воздействий внешних факторов, которые необходимо уметь предугадывать.

Успешный прогноз по рынку более вероятен при учёте политического и социально-экономического аспектов, а так же при изучении предсказаний возможных природных катаклизмов. В этом случае прогноз фондового рынка может с большей точностью рассчитать колебания котировок акций. Верный анализ фондового рынка предполагает учёт влияния психологических нюансов. Что имеется в виду? Это психологическое состояние трейдера, при котором анализ рынка акций, а, равно как и прогноз фондового рынка основан на эмоциях, присущих ему в конкретный момент решения по купле или продаже.

Напрашивается вывод, насколько всё же субъективны понятия анализ фондового рынка, анализ рынка акций, прогноз фондового рынка или прогноз по рынку акций при игре на биржах. Это подтверждается практикой, когда цены меняются, делая пустой тратой времени самый детальный анализ фондового рынка, заставляя трейдеров в очередной раз анализировать, в чем именно был ошибочен очередной неудавшийся прогноз по рынку акций. Выходит, прогноз по рынку сродни искусству, где прогноз фондового рынка переходит в импровизацию, когда трейдер отбрасывает в сторону выверенный анализ рынка акций и принимает спонтанное, но верное решение.